大規模統計モデリングと計算統計II

日時：2015年9月25日(金), 26日(土)
会場:東京大学大学院数理科学研究科123号室
〒153-8914 東京都目黒区駒場 3-8-1
アクセス:http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access/index.html

プログラム

9月25日(金)

10:30-11:15 　小池祐太（統計数理研究所）
リード・ラグ現象のモデル化と検出について

11:15-12:00 　鎌谷研吾（大阪大学）
高次元でのマルコフ連鎖モンテカルロ法

13:15-14:00　片山翔太（東京工業大学）
スパース正則化法によるロバスト高次元回帰

14:00-14:45　廣瀬慧（大阪大学）
スパースガウシアングラフィカルモデルにおける計算アルゴリズム

15:00-15:45　増田弘毅（九州大学）
Locally Cauchy SDE model with high-frequency data

15:45-16:30　石原庸博（大阪大学）
Realized Stochastic Volatility モデルの多変量への拡張

16:45-17:30　中野純司（統計数理研究所），中間栄治（株式会社COM-ONE）
Rによる並列計算とスーパーコンピュータ

9月26日(土)

09:30-10:15　荻原哲平（統計数理研究所）
高頻度観測金融データに対する最尤型・ベイズ型推定法

10:15-11:00　小林弦矢（千葉大学）
Bayesian endogenous Tobit quantile regression

11:10-11:55　金森敬文（名古屋大学）
擬球スコアとその周辺

13:15-14:00　深澤正彰（大阪大学）
High frequency data analysis of integrated continuous It\^o semimartingales

14:00-14:45　内田雅之（大阪大学）
ハイブリッド推測法に基づく拡散過程の統計モデリング

15:00-15:45　鈴木大慈（東京工業大学)
Stochastic Alternating Direction Method of Multipliers and its Recent
Development

15:45-16:30　吉田朋広（東京大学, JST CREST)
Point processes and ultra high frequency data: limit order book modeling