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YUIMAチュートリアル2021冬

YUIMAチュートリアル 2021冬

日時：2021年12月11日（土），12月12日（日）
会場：Online by Zoom

確率過程の統計解析のためのRパッケージ
YUIMA
をもちいた「確率微分方程式のデータサイエンス入門」をZoomでおこないます．前回開催概要については確率微分方程式のデータサイエンス入門2021を御覧ください

12月11日（土）

10:30 - 11:40 YUIMAパッケージの基本　※1
13:00 - 14:10 QMLEによるパラメータ推定
14:30 - 15:40 区間推定と仮説検定
16:00 - 17:10 ベイズ推定

12月12日（日）

13:00 - 14:10 高頻度データ解析入門（ジャンプの推定と検定）
14:30 - 15:40 レヴィ過程
16:00 - 17:10 モデル選択
17:20 - フリーディスカッション

※1　前回開催の同名スロットとほぼ同内容となる予定です．

概要

YUIMAパッケージを通じて，確率微分方程式の直感的理解とシミュレーション，およびモデリングについてのスキルを習得できます．PCを用いた実習も行います．大学初年次程度の微分積分・確率統計の知識とR言語に関する初歩的な知識が必要です．幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します．

ご参加いただくためにはZoomのアプリケーションをインストールしていただく必要があります．なお．アカウントを取得する必要はございません．
各講座はある程度独立に行うことを予定しているため，１講座のみからでもご参加いただけます．
実習のためR言語を実行できる環境でご参加ください．チュートリアル開始までにR言語をインストールしてください．また，下記の要領で最新のyuimaパッケージのインストールをお願いします．
参加無料

YUIMAについて

YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです．R上で

install.packages("yuima", repos = c("http://R-Forge.R-project.org"), dep = TRUE)

と入力して，最新版をインストールしてください．

12/2追記：上のコマンドでうまくいかない場合，以下を試してみてください．

install.packages("yuima", repos = c("http://R-Forge.R-project.org","https://cloud.r-project.org"), dep = TRUE)

PC やスマートフォンのブラウザから，一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開しています．

また，一部関数については詳細なレビュー，マニュアルを下記リンクにて公開しています．

実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定（関数名 cce，mpv，bns.test）：

・拡散過程のモデル選択（関数名 IC）：

・Lévy 型確率微分方程式の推定（関数名 qmleLevy）：

企画・講演

吉田朋広（東京大学）
内田雅之（大阪大学）
増田弘毅（九州大学）
清水泰隆（早稲田大学）
鎌谷研吾（統計数理研究所）
小池祐太（東京大学）
江口翔一（大阪工業大学）
上原悠槙（関西大学）