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確率微分方程式のデータサイエンス入門

YUIMAチュートリアル
確率微分方程式のデータサイエンス入門
日時：2018年12月1日(土), 2日(日)
会場：東京大学駒場キャンパス　数理科学研究科棟　大講義室（教室変更）
〒153-8914 東京都目黒区駒場 3-8-1
アクセス：http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/access/

概要

確率統計・データサイエンスの基礎からはじめて、確率微分方程式の直感的理解とモデリングのスキルを習得できます。 PCを用いた実習も行います。数学、統計学、プログラミングの専門的知識は仮定しません。
幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します。
10/29: タイムテーブルを追記しました。

adaBayes・qmleのエラーについて (12/2追記)

yuimaパッケージの関数adaBayesおよびqmleについていくつかエラーが生じるというご報告を受けております。一部のエラーについては解決方法が見つかっております。詳しくはこちらをご参照ください。

タイムテーブル

R 講習会 (11月30日、希望者対象)：

17:00-18:30 (126 号室)　スライド、Rコード

1日目 (12月1日, 大講義室)：

10:30-10:50 チュートリアル概観

11:00-12:00 ブラウン運動と確率解析入門

13:30-15:00 確率微分方程式入門

15:30-17:00 モデルパラメータの推定

2日目 (12月2日, 大講義室)：

10:30-12:00 モデル選択

13:30-14:30 レヴィ過程

14:50-15:50 デフォルト・破産確率の計算

15:50-16:00 終わりの挨拶

16:00-17:00 フリーディスカッション

YUIMAについて

YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです。R上で "install.packages("yuima")" と入力すれば、入手可能です。また、PC やスマートフォンのブラウザから、一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開しております。

・開発プロジェクトのホームページ：https://yuima-project.com

・yuimaGUI（リンク先で直接利用できます）：https://yuima.shinyapps.io/yuimaGUI/

・CRANページ：

yuima - https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/index.html

yuimaGUI - https://cran.r-project.org/web/packages/yuimaGUI/index.html

・マニュアル（簡易版）： https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf

・論文： The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations. Journal of Statistical Software, 57, 4 (2014)

・解説本： Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer 2018

また、一部関数については詳細なレビュー、マニュアルを下記リンクにて公開しております。

・実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定（関数名 cce、mpv、bns.test）：

https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6147&file_id=18&file_no=1

・拡散過程のモデル選択（関数名 IC）：