確率微分方程式のデータサイエンス入門 2021
確率微分方程式のデータサイエンス入門 2021
日時：2021年7月3日（土），7月4日（日）
会場：Online by Zoom
確率過程の統計解析のためのRパッケージ
YUIMA
をもちいた「確率微分方程式のデータサイエンス入門」をZoomでおこないます．前回開催概要についてはYUIMAチュートリアル2020を御覧ください．
7月3日（土）
10:40 – 11:50 10:55 – 12:00 YUIMAパッケージの基本（Zoomサーバ不具合のため時間変更）
13:00 – 14:10 qmle, 漸近正規性，信頼区間，統計推測
14:30 – 15:40 qmle, 漸近正規性，信頼区間，統計推測
16:00 – 17:10 高頻度データ解析入門
7月4日（日）
13:00 – 14:10 adaBayesとベイズ統計学への応用
14:30 – 15:40 レヴィ過程の基本と応用
16:00 – 17:10 レヴィ過程の基本と応用
17:20 – フリーディスカッション
概要
YUIMAパッケージを通じて，確率微分方程式の直感的理解とシミュレーション，およびモデリングについてのスキルを習得できます．PCを用いた実習も行います．大学初年次程度の微分積分の知識が必要です．また，R言語の知識があるとよりスムーズです． 幅広い分野の学生・研究者・社会人の参加を歓迎します．
- ご参加いただくためにはZoomのアプリケーションをインストールしていただく必要があります．なお．アカウントを取得する必要はございません．
- 各講座はある程度独立に行うことを予定しているため，１講座のみからでもご参加いただけます．
- 実習のためR言語を実行できる環境でご参加ください．チュートリアル開始までにR言語をインストールしてください．また，下記の要領で最新のyuimaパッケージのインストールをお願いします．
- 参加無料
YUIMAについて
YUIMAは確率過程に対する統計解析およびシミュレーションのためのRパッケージです．R上で
install.packages("yuima", repos = c("http://R-Forge.R-project.org"), dep = TRUE)と入力して，最新版をインストールしてください．PC やスマートフォンのブラウザから，一部機能を利用可能なインターフェースである yuimaGUI も公開しています．
マニュアル（簡易版）
https://cran.r-project.org/web/packages/yuima/yuima.pdf
解説本 Simulation and Inference for Stochastic Processes with YUIMA, Springer 2018
また，一部関数については詳細なレビュー，マニュアルを下記リンクにて公開しています．
実現ボラティリティ・パワーバリエーション・非同期共分散推定（関数名 cce，mpv，bns.test）：
https://tokyo-metro-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=6147&file_id=18&file_no=1
・拡散過程のモデル選択（関数名 IC）：
https://sites.google.com/site/shoichieguchi821/shi-yang-shu
・Lévy 型確率微分方程式の推定（関数名 qmleLevy）：
https://sites.google.com/site/yumauehara1928/yuima-package
企画・講演
吉田朋広（東京大学）
内田雅之（大阪大学）
増田弘毅（九州大学）
清水泰隆（早稲田大学）
鎌谷研吾（統計数理研究所）
小池祐太（東京大学）
江口翔一（大阪工業大学）
上原悠槙（関西大学）
